Целью исследования является решение научной задачи по разработке методологических основ построения адаптивной портфельной стратегии на рынке коллективных инвестиций. Выявлены особенности современных финансовых рынков. Разработана адаптивная экономико-математическая модель стратегического инвестиционного портфеля, учитывающая специфику динамических процессов современного рынка коллективных инвестиций. Проведен эксперимент, подтверждающий гипотезу о предпочтительности портфеля с динамической стратегией. Показано преимущество адаптивной модели перед классическими моделями Г. Марковица и Р. Ролла на основании критерия доходности. Предложен комплексный инструментарий долгосрочного прогнозирования доходности и риска активов портфеля, учитывающий степень достоверности компонентов прогноза

Иванюк, Вера Алексеевна. Методология и инструментарий формирования адаптивной портфельной стратегии на рынке коллективных инвестиций / В. А. Иванюк. – Москва : Граница, 2023Библиогр.: с. 279-326 (449 назв.).